9 июня 2006 года Ашурбейли становится учредителем ЗАО «Военно-промышленная компания» (ВПК) – управляющей компании группы предприятий, которая начала формироваться еще с середины 1990-х годов. Приобретая существующие или создавая новые предприятия, Игорь Рауфович заложил основы этого холдинга. Основная идея ЗАО «ВПК» – консолидация разрозненных активов оборонно-промышленного комплекса, оказавшихся в различных частных руках, и объединение их в осмысленные технологические цепочки, а также оказание качественного сервиса предприятиям ОПК в форме государственно-частного партнерства. В состав группы вошло более 20 предприятий.